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沪深300股指期货的交易规则是什么

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沪深300股指期货的交易规则是什么

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  二、股指期货合约都有到期日,到期日也即最后交易日,在到期日收市时尚未被平仓的持仓头寸就要进行现金交割,合约月份就是指股指期货合约到期交割时所在的月份。

  (遇法定假日顺延),交割日期与最后交易日相同。这里提醒投资者注意两点:第一,最后交易日是合约到期月份的第三个周五,不是月末。第二,投资者在最后交易日前要根据持仓目的,选择是提前平仓还是持有到期交割,切不可像有些投资者买股票长期投资那样买后不管。

  四、沪深300股指期货的合约月份有四个,即当月、下月及随后的两个季月,季月指3月、

  6月、 9月、 12月。也就是说,同时有四个合约在交易。比如,在2010年3月2日的沪深300股指期货仿线四个合约在交易,其中: IF1003为当月合约,

  IF为沪深300股指期货合约的交易代码,10指2010年, 06指到期交割月份为6月份。其余依此类推。

  沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。从这里不难看出,交易保证金依保证金比率和合约价值而定,因此,交易保证金是被合约占用的资金,不能用于其他用途。投资者期货保证金账户中的资金余额超过交易保证金的那部分为可用资金,投资者可以自由支配。可用资金不可为负,否则意味着交易保证金不足,如在规定的时限内未能补足,将面临强行平仓的风险,所造成的损失由投资者承担。因此,投资者必须随时关注自己期货保证金账户中资金余额的情况。

  财经证书网络教育品牌2018-07-29高顿网校高顿网校作为财经证书网络教育品牌,集财经教育核心资源于一身,旗下拥有高顿公开课、在线直播、高顿题库、高顿部落、APP客户端等平台资源,为全球财经界人士提供优质服务及全面解决方案。向TA提问展开全部股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。股指期货(Stock Index Futures)的全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。《交易规则》需注意以下几点:

  三、最低交易保证金的收取标准为12%,假设沪深300指数为2300点,保证金比率为12%则交易一手需要保证金2300*300*12%=82800(元),费率调整后则需要69000元,每手降低了13800元。

  国内正规全牌照期货公司2019-07-22美尔雅期货美尔雅期货有限公司成立于1995年,二十多年励精图治,始终秉承“以人为本、客户为先、持续经营”的理念和“服务客户、创造价值”的宗旨,立足湖北谋发展、服务全国创品牌。向TA提问展开全部1、股指期货的开仓与平仓与商品期货交易相同

  平仓,就是了结股指期货交易的行为,是指期货投资者买入或者卖出与其所持股指期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的股指期货合约。

  开仓之后股指期货投资者有两种方式了结股指期货合约:择机平仓,或者持有至最后交易日并进行现金交割。

  你跟粽子老板签订的订粽子协议,可以看成是一份期货合约。签订后拿到这份协议的行为,就是开仓。到端午节前,你一直拿着这份协议的行为,就是持仓。到端午节的时候,老板给了你1000个咸粽子,这个就可以看成是交割。如果你觉得有些粉丝可能会喜欢甜粽子,想要把部分粽子协议转让出去卖给别人,那么这个行为就是平仓。

  在股指期货交易中,投资者买入股指期货合约后所持有的持仓叫多头持仓,简称多头;卖出股指期货合约后所持有的持仓叫空头持仓,简称空头。

  持有多头的投资者认为股指期货合约价格会涨,所以会买进;相反,持有空头的投资者认为股指期货合约价格以后会下跌,所以才卖出。

  小明在2019年4月9日开仓买进沪深300股指期货1905合约10手(张),成交价为4100点,这时,他就有了10手多头持仓。到4月18日该期货合约价格上涨了,于是在4200点的价格卖出平仓6手IF1905股指期货合约,成交之后,小明的实际持仓就只有4手多头持仓了。

  在《中国金融期货交易所风险控制管理办法》中,持仓限额是指交易所规定客户可以持有的,按单边计算的某一合约持仓的最大数额。如果同一客户在不同会员处开仓交易,则要将该客户在各账户下的持仓合并计算。

  在股指期货交易中,为了确保履约,维护交易双方的合法权益,实行保证金制度。

  保证金是客户履行合约的财力保证,凡参与股指期货交易,无论买方还是卖方,均需按所在交易所的规定缴纳保证金。

  交易保证金是指已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后,交易所按照保证金标准向双方收取交易保证金。

  小明的期货权益有300万元,他持有上一日结算价为4100元的沪深300股指期货1906合约10手多头持仓,以12%保证金率计算:

  股指期货跨品种单向大边保证金制度,是指对沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货的跨品种双向持仓,按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。

  中金所自2014年10月27日起对股指期货和国债期货实施了同品种单向大边保证金制度。保证金制度是期货市场的一项基础性风险控制制度,在有效控制市场风险的前提下,通过实施单向大边保证金等制度安排,可以有效降低市场成本。

  2019年6月3日,在同品种单向大边保证金制度基础上对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度,有助于降低股指期货跨品种运行成本,进一步促进功能发挥。

  前文讲到,小明在2019年4月9日开仓买进沪深300股指期货1906合约10手(张),成交价为4100点,1手交易保证金是占用了147600元,10手即1476000元。如果小明继续开仓,选择卖出上证50股指期货1906合约10手(张),成交价为2800点,1手应收保证金为100800元,10手即1008000元。

  根据跨品种单向大边保证金制度,1手沪深300股指期货的保证金147600元大于1手上证50股指期货的保证金100800元,所以小明在开仓上证50股指期货的时候不需要再额外支付保证金。

  开盘价定为某一期货合约经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生价格的,以集合竞价后第一笔成交价为当日开盘价。

  结算价是以期货盘面交易的最后一小时成交价格、按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。

  当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数

  小明在上一交易日持有沪深300股指期货1905合约10手多头持仓,上一交易日的结算价为4100点。当日该投资者以4105点的成交价买入该合约8手多头持仓,又以4110点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为4115点,则当日盈亏具体计算如下:

  该合约的合约乘数为300元/点,所以小明的当日盈亏为205点×300元/点=61500元。

  中金所有上市产品(含股指期货、国债期货)在计算平今仓交易手续费时,对当日平仓成交按成交时间先后顺序,逐笔采取“先平当日新开仓,再平历史仓”的方式计算平今仓数量,每笔成交的平今仓数量为该笔成交中平当日新开仓数量。

  当日开盘前,小明IF1905合约持仓量为0手。当日开市后,他先买开成交5手IF1905合约,后卖平成交3手IF1905合约。当日计算平今仓交易手续费时,由于他卖平成交3手前,当日已买开仓5手,所以卖平成交3手均为卖平今仓,即他当日卖平今仓数量为3手。

  当日开盘前,小明持有IF1905合约买持仓量20手。当日开市后,小明先卖平成交10手IF1905合约,后买开成交8手IF1905合约。当日计算平今仓交易手续费时,由于他卖平成交10手前,当日并无新开仓,所以卖平成交10手均为卖平历史仓,即他当日卖平今仓数量为0手。

  当日开盘前,小明持有IF1905合约买持仓量20手。当日开市后,他先买开成交8手IF1905合约,后卖平成交10手IF1905合约。当日计算平今仓交易手续费时,由于他卖平成交10手前,当日已买开仓8手,所以卖平成交10手中,8手为卖平今仓、2手为卖平历史仓,即他当日卖平今仓数量为8手。

  推荐于2016-11-09展开全部一、交易时间较股市开盘早15分钟,收盘晚15分钟,投资者可利用期指管理风险。二、涨跌停板幅度为10%,取消熔断,与股票市场保持一致。三、最低交易保证金的收取标准为12%,当前点位单手合约保证金需15-20万元左右。四、交割日定在每月第三个周五,可规避股市月末波动。五、遇涨跌停板,按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。六、每日交易结束后,将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手,当前点位账户限仓金额约在1500万元左右。八、出现极端行情时,中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。九、自然人也可以参与套期保值。证券之星问股

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